por Carol Alexander · Wiley · tapa dura · ISBN 9780470997888
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«Market Risk Analysis, Value at Risk Models» é o volume IV da série Market Risk Analysis de Carol Alexander, publicado pela Wiley em capa dura (inglês).
Volume IV da série Market Risk Analysis, centrado nos modelos de valor em risco (VaR) de mercado. Descreve as abordagens paramétrica linear, simulação histórica e Monte Carlo, incluindo métodos com cópulas, e aplica-as a carteiras de rendimento fixo, ações e matérias-primas, com backtesting e testes de esforço.
Série Market Risk Analysis em quatro volumes; o volume IV foi publicado em 2009. A edição tem 492 páginas.
Dirigido a analistas, gestores de carteiras e estudantes de finanças que precisem de compreender os modelos VaR e a gestão do risco de mercado.
