por Kevin Dowd · John Wiley & Sons · tapa blanda · ISBN 9780471976226
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«Beyond Value at Risk» é o ensaio de gestão de riscos financeiros de Kevin Dowd, publicado por John Wiley & Sons em brochado (288 páginas, em inglês).
Obra de referência sobre gestão e medição de riscos financeiros que examina os desenvolvimentos recentes em torno do Valor em Risco (VaR) e das abordagens alternativas. Parte da regra de Sharpe generalizada para oferecer uma perspetiva ampla sobre decisões de investimento, cobertura e gestão de carteiras, com orientação prática para implementar sistemas VaR e estimar os seus efeitos.
Parte da série Frontiers in Finance (volume 95). Edição ilustrada publicada a 8 de abril de 1999.
Dirigido a profissionais das finanças, académicos e estudantes que procuram uma cobertura completa do VaR tanto na teoria como na prática.
