Econometría

Sinopse de Econometría

Este libro, titulado 'Econometría', es la segunda edición de un manual concebido para servir como texto de clase y referencia global para usuarios de métodos econométricos. Su contenido está actualizado e incorpora los desarrollos econométricos más recientes. Comienza con un resumen de conocimientos estadísticos y cálculo matricial, cubriendo los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia, autocorrelación, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Incluye capítulos sobre regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y algoritmos para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia. Trata temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes y contrastes de restricciones no lineales. Esta edición incorpora ejercicios prácticos con datos reales de la economía española y amplía la colección de problemas al final de cada capítulo.